Su historia se remonta a finales del siglo XIX, su fundación data del 1897, por parte de un grupo de albañiles vecinos de Baeza, comenzando con 150 hermanos que vestían túnica marrón con cola y los atributos del Carmelo.
No fue hasta 1901 cuando se constituyeron sus primeros estatutos. Ya desde el principio estuvo vinculada a la orden de los Trinitarios. El 14 de junio de 1904, recibió el título de Real por su S.M. el Rey Alfonso XIII y al no poder presidir el Rey el Desfile Procesional, todos los años era representado por el Alférez de la Cofradía.
La Hermandad tuvo que resurgir tras la contienda civil. Tan solo se salvaron el manto de la Virgen, el túnico del Señor y el estandarte del Cristo, de autor desconocido que no ha sufrido cambio alguno en su bordado. La reorganización de la Hermandad no llegó hasta 1947. Se encargó un nuevo Cristo a Gabino Amaya y al poco tiempo pudieron volver a salir a la calle, manteniendo incluso la tradición de liberar a un preso.
Afortunadamente esta tradición fue recuperada en el año 2012. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX la Cofradía fue aumentando su patrimonio, con nuevos pasos e incluso una nueva Imagen de María Santísima de los Dolores, que todos los Jueves Santos es acompañada por sus mujeres de mantilla.
Capítulo aparte merece la creación de las bandas de la Cofradía, en 1972 nace la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de los Dolores, y en 1981, la Agrupación Musical María Santísima de los Dolores. Dicho acompañamiento musical se ha visto completado a finales de los 90 con la incorporación del tercio de trompeteros que anuncian la llegada de los pasos.
Fue la primera Hermandad de la ciudad que realizó un pregón propio en 1994.
Iconografía:
Nuestro Padre Jesús del Rescate, de acuerdo con los Estatutos, corresponde a la presentación de Nuestro Señor Jesucristo ante el pueblo judío por Poncio Pilato. Obra de Gabino Amaya año 1948.
Nuestra Señora de los Dolores nos muestra el papel desempeñado por la Santísima Virgen a lo largo de toda la vida y pasión de Jesús. Obra de Luis Álvarez Duarte año 1982.
Insignias destacadas: Cruz de guía, Bandera Trinitaria, Estandarte de la Hermandad, Estandarte de Nuestro Padre Jesús del Rescate, Simpecado de María Santísima de los Dolores, Libro de Reglas, Senatus y Estandarte de las Agrupaciones Musicales.
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